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Moteur de recherche d'offres d'emploi COVEA FINANCE

Ingénieur Quantitatif / Data Scientist H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Référence

CDI/Quant/2020-143  

Date de début de diffusion

22/07/2020

Description du poste

Métier

Métier de la gestion - Analyse quantitative

Titre du poste

Ingénieur Quantitatif / Data Scientist H/F

Type de contrat

CDI

Statut associé

Cadre

Rémunération

Fixe + Participation/Intéressement + Variable

Description du poste

Covéa Finance, société de gestion de portefeuille de la SGAM Covéa qui regroupe les assurances mutualistes GMF, MAAF et MMA, est aujourd'hui un acteur majeur de la finance au service de l'assurance. Covéa Finance gère actuellement plus de 100 milliards d'euros d'actifs.

La raison d'être de Covea Finance est ainsi d'assurer la performance à long terme pour ses clients en s'appuyant sur une expertise issue de sa connaissance de la gestion sous mandats pour des compagnies d'assurances.

Dans le cadre du renforcement de ses équipes, Covéa Finance recherche un(e) Ingénieur Quantitatif/ Data Scientist.

Au sein de l'équipe Recherche Analyse Quantitative, vous aurez pour principales missions de :

• Proposer et réaliser des études quantitatives innovantes (modélisation factorielle, backtesting, méthode de construction d'indice de référence, nouveaux champs d'application potentiels etc…). Vous contribuerez à une veille sur les recherches académiques, les nouvelles technologies / nouveaux outils / nouvelles pratiques (Intelligence Artificielle, Machine Learning, Deep Learrning).
• Elaborer des modèles et des outils quantitatifs de gestion ou d'allocation automatisées (du type ETF maison, paniers « benchmark », smart beta, gestion factorielle et algorithmes d'allocation pour gestions pilotées).
• Résoudre des problèmes quantitatifs en liaison avec les équipes de gestion taux et actions. Développer des outils quantitatifs d'aide à la décision (Valorisation des marchés, choc de taux, études d'indice etc…) et d'aide à l'analyse financière ou extra-financière (du type analyse textuelle ou sémantique de payoffs…)
• Etudier des produits financiers complexes. Maintenir une veille active des différentes typologies de produits structurés. Aider à la mise en place de nouveaux produits structurés.
• Etudier et analyser les statistiques et les données de marchés et proposer des scenarii d'évolution des marchés et des portefeuilles.

Profil souhaité

Diplômé(e) d'une Ecole d'ingénieur ou d'Université Bac + 5 ou Bac + 8 en Mathématiques Financières ou Statistiques, économétrie, data analytics vous disposez d'une 1ère expérience sur un poste similaire. Vous avez une très bonne pratique de la modélisation mathématique et des mathématiques financières. Vous maîtrisez Excel/VBA, Powerpoint ainsi que différents langage de programmation R ou Python. Vous avez de bonnes capacités d'adaptation, de réactivité et de créativité pour faire face à l'évolution des demandes. Vous aimez le travail en équipe et êtes un bon communicant.
Vous possédez un réel intérêt pour les nouvelles méthodologies en Data Science.
Anglais indispensable (niveau européen C1/C2).
Rigueur, sens de l'analyse, organisation, et sens du service sont indispensables pour réussir dans ce poste.

Localisation du poste

Localisation du poste

Paris 8ème

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5

Expérience demandée

3-5 ans

Langues

Anglais (Courant)